Dalio认为，“不能让我的经验主导我的思维方式，我能超越我的经验来分析经济机器是怎么运作的。”于是他尝试把市场和经济分拆成不同的成分，再分析这些成分，进而构建一套全天候的交易策略。这套策略还和麦当劳

　　1.区间突破 波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。 主要特点：日内交易策略；区间突破基于

　　掌握二元期权基本术语，帮助投资者更好的把握二元期权！ 每一个行业都倾向于创造其独特的用语,像是一种有意义的事业一样。二元期权市场也不例外。二元期权是金融交易品种之一，也是目前最简单、最流行的期权

　　前言 相比于股票和期货，期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具。利用传统的投资工具，投资者只能通过判断市场的涨跌获取收益，而利用期权，无论是趋势市还是震荡市，几乎在所有的市场预期下，投资者都有相应的策

　　近日，微软开源 MMdnn，可用于转换、可视化和诊断深度神经网络模型的全面、跨框架解决方案，目前支持 Caffe、Keras、MXNet、CNTK 等框架。   MMdnn 是一个用于转换、可视化和诊

　　今天为大家介绍一种程序化交易中经常会用到的过滤方法——价格包络带过滤法。我们将在这篇文章中首先为大家介绍一下程序化交易经常使用的过滤方法。接着我们将着重对包络带过滤法进行详细的讲述。那么接下来就让我们

　　1、FFM理论 在CTR预估中，经常会遇到one-hot类型的变量，one-hot类型变量会导致严重的数据特征稀疏的情况，为了解决这一问题，在上一讲中，我们介绍了FM算法。这一讲我们介绍一种在FM基础

　　均线理论的本质是市场的成本趋势，而股价的涨跌始终围绕市场成本，因此代表成本的均线在实际操作中十分重要。   股价在一般情况下都是沿着均线的方向波动，而均线的周期长短是十分关键的因素。 周期短的均线的敏

　　本文利用优矿提供的行情数据，参考东吴证券《因子方法论之一：基于日内模式的因子改进》中的研究方法，对研报的结果进行了实证分析，提供一个日内信息改进因子的普适思路。   研究结论如下： 基于2013-04

　　传统的多因子选股模型在给股票打分或者预测股票收益率，然后通过一定的技术手段，例如IC相关的加权方式,确定每个因子的权重，然后根据权重汇总得到股票的得分或者预期收益率的估计。并由此来构建组合，一般对于量

　　1、决策树模型与学习 决策树（decision tree）算法基于特征属性进行分类，其主要的优点：模型具有可读性，计算量小，分类速度快。决策树算法包括了由Quinlan提出的ID3与C4.5，Brei

　　所周知，期货价格只有三种运动方向：上涨、下跌和盘整。看起来很简单，但是真正交易起来，涨中有跌，跌中带涨，时不时有震荡加入其中，价格走向错综复杂；再加上恐惧和贪婪心理的存在加深了期货价格的波动幅度，让人

　　简介 : 利用模式分解的数学方法将HS300分解为不同周期的模式；然后挑选其中影响最大的几个分解模式，并将其与宏观经济指标比较，希望能发现两者之间的对应关系；找到宏观经济指标与分解模式之间的对应关系之

　　题目： 一个很有意思的概率推理题：三个犯人中只有一人被判了死刑，但只有狱卒知道真相。情景一：为了以防万一犯人甲请求狱卒把遗书交给犯人乙、丙中没有判死刑的那位，狱卒告诉犯人甲遗书给了乙；情景二：犯人甲问

　　在前面几篇博客里已经谈到了一个交易模型必须在训练数据集和检验数据集上均同时至少在0.05的显著性下有效拒绝了随机假设，这个模型才具备了实盘操作的基本前提。 那么，除此之外，还有哪些因素要考虑呢？