策略原理简单啊,收盘价上穿下穿5周期均线作为开仓条件,收盘价小于两周期最低价,平仓。
测算报告
螺纹指数 15分钟 自编1 (35)
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/14 14:11:46 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-14 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-14 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.27% | ||
模型 | 自编1 (35) | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1107 | ||
测试周期数 | 17455 | ||
信号个数 | 4597 | ||
指令总数 | 4596 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1808500 | ||
空仓周期数 | 8436 | ||
最长连续空仓周期数 | 26 | ||
最长交易周期 | 60 | ||
标准离差 | 12275.86 | ||
标准离差率 | 2155.90% | ||
夏普比率 | 61.21 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.11 | ||
权益最大回撤 | 315500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/04/18 22:15 | ||
权益最大回撤比 | 23.75% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/06/02 13:45 | ||
权益最长未创新高周期数 | 4966 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/09/01 22:45 - 2018/07/26 22:45 | ||
损益最大回撤 | 303500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/04/18 22:15 | ||
损益最大回撤比 | 20.99% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/06/02 13:45 | ||
损益最长未创新高周期数 | 4928 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/09/05 10:00 - 2018/07/26 14:15 | ||
风险率 | 3.10% | ||
收益率/风险率 | 27.83 | ||
每手最大亏损 | 1240.00 | ||
每手平均盈亏 | 11.39 | ||
盈利率 | 261.70% | 261.70% | 0.00% |
年化单利收益率 | 86.29% | ||
月化单利收益率 | 7.09% | ||
年化复利收益率 | 52.79% | ||
月化复利收益率 | 3.55% | ||
胜率 | 34.33% | ||
模型得分 | 43分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.04 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.41 | 2.41 | ∞ |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.51 | ||
净利润 | 1308500 | 1308500 | 0 |
总盈利 | 9056500.00 | 9056500.00 | 0.00 |
总亏损 | 7748000.00 | 7748000.00 | 0.00 |
总盈利/总亏损 | 1.17 | 1.17 | ∞ |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 2298 | 2298 | 0 |
盈利比率 | 31.85% | 31.85% | 0.00% |
盈利次数 | 732 | 732 | 0 |
亏损次数 | 1509 | 1509 | 0 |
持平次数 | 57 | 57 | 0 |
平均交易周期 | 7.60 | 7.60 | 0.00 |
平均盈利交易周期 | 23.85 | 23.85 | 0.00 |
平均亏损交易周期 | 11.57 | 11.57 | 0.00 |
平均盈亏(利润) | 569.41 | 569.41 | 0.00 |
平均盈利 | 12372.27 | 12372.27 | 0.00 |
平均亏损 | 5134.53 | 5134.53 | 0.00 |
最大盈利 | 89500.00 | 89500.00 | 0.00 |
最大亏损 | 62000.00 | 62000.00 | 0.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | ∞ |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | ∞ |
净利润/最大亏损 | 21.10 | 21.10 | ∞ |
最大盈利时间 | 2017/01/16 11:00 | 2017/01/16 11:00 | -- |
最大亏损时间 | 2016/05/09 09:00 | 2016/05/09 09:00 | -- |
最大持续盈利次数 | 6 | 6 | 0 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2017/08/22 14:45 - 2017/08/25 10:00 | ||
最大持续亏损次数 | 16 | 16 | 0 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2017/03/15 11:00 - 2017/03/17 21:45 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126227.10 | ||
最大使用资金额 | 177560.00 | ||
平均资金使用率 | 10.68% | ||
最大资金使用率 | 15.05% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 243.80% | 243.80% | 0.00% |
扣除最大亏损后收益率 | 274.10% | 274.10% | 0.00% |
期间最大权益 | 1838000 | ||
期间最小权益 | 484500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 7322598500 | ||
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