最高价与最低价均线构建突破模型
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/12 11:08:21 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-11 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-11 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
初始资金比例 | 0.28% | ||
模型 | 火车轨模型 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1104 | ||
测试周期数 | 17436 | ||
信号个数 | 1203 | ||
指令总数 | 1204 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 528620 | ||
空仓周期数 | 2606 | ||
最长连续空仓周期数 | 31 | ||
最长交易周期 | 126 | ||
标准离差 | 585.89 | ||
标准离差率 | 1232.38% | ||
夏普比率 | 28.09 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.17 | ||
权益最大回撤 | 4160.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2019/01/11 11:15 | ||
权益最大回撤比 | 0.80% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/02/03 09:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3049 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2016/04/21 14:00 - 2016/11/07 11:15 | ||
损益最大回撤 | 3520.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/02/03 09:00 | ||
损益最大回撤比 | 0.68% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/02/03 09:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 2449 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2016/05/24 14:00 - 2016/11/03 09:00 | ||
风险率 | 0.12% | ||
收益率/风险率 | 15.51 | ||
每手最大亏损 | 1100.00 | ||
每手平均盈亏 | 47.54 | ||
盈利率 | 5.72% | 4.80% | 0.93% |
年化单利收益率 | 1.89% | ||
月化单利收益率 | 0.16% | ||
年化复利收益率 | 1.86% | ||
月化复利收益率 | 0.15% | ||
胜率 | 37.04% | ||
模型得分 | 57分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.14 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.21 | 2.21 | 2.23 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.22 | ||
净利润 | 28620 | 23980 | 4640 |
总盈利 | 131970.00 | 72590.00 | 59380.00 |
总亏损 | 103350.00 | 48610.00 | 54740.00 |
总盈利/总亏损 | 1.28 | 1.49 | 1.08 |
其中持仓浮盈 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
交易次数 | 602 | 306 | 296 |
盈利比率 | 36.38% | 40.20% | 32.43% |
盈利次数 | 219 | 123 | 96 |
亏损次数 | 379 | 182 | 197 |
持平次数 | 4 | 1 | 3 |
平均交易周期 | 28.96 | 56.98 | 58.91 |
平均盈利交易周期 | 79.62 | 141.76 | 181.63 |
平均亏损交易周期 | 46.01 | 95.80 | 88.51 |
平均盈亏(利润) | 47.54 | 78.37 | 15.68 |
平均盈利 | 602.60 | 590.16 | 618.54 |
平均亏损 | 272.69 | 267.09 | 277.87 |
最大盈利 | 3580.00 | 3580.00 | 2420.00 |
最大亏损 | 1100.00 | 1100.00 | 1030.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
净利润/最大亏损 | 26.02 | 21.80 | 4.50 |
最大盈利时间 | 2016/11/29 09:45 | 2016/11/29 09:45 | 2017/04/13 09:15 |
最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2016/12/05 10:00 |
最大持续盈利次数 | 6 | 5 | 4 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/09/28 09:30 - 2016/10/17 22:45 | ||
最大持续亏损次数 | 10 | 7 | 13 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/05/25 10:00 - 2016/05/31 14:45 | ||
平均持仓手数 | 1 | ||
最大持仓手数 | 1 | ||
平均使用资金额 | 2538.41 | ||
最大使用资金额 | 3534.40 | ||
平均资金使用率 | 0.49% | ||
最大资金使用率 | 0.67% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 5.01% | 4.08% | 0.44% |
扣除最大亏损后收益率 | 5.94% | 5.02% | 1.13% |
期间最大权益 | 532690 | ||
期间最小权益 | 499390 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 38179600 | ||