波段交易策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/11 15:28:41 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 5分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-11 | ||
| 信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-11 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.51% | ||
| 模型 | 波段 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1192 | ||
| 测试周期数 | 57932 | ||
| 信号个数 | 624 | ||
| 指令总数 | 624 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 830000 | ||
| 空仓周期数 | 49281 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 1205 | ||
| 最长交易周期 | 796 | ||
| 标准离差 | 15551.50 | ||
| 标准离差率 | 1498.60% | ||
| 夏普比率 | 11.74 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.13 | ||
| 权益最大回撤 | 208500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/11/29 14:25 | ||
| 权益最大回撤比 | 24.19% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/11/29 14:25 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 11240 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2018/05/15 10:55 - 2019/01/11 14:59 | ||
| 损益最大回撤 | 201000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/11/27 13:40 | ||
| 损益最大回撤比 | 23.47% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/11/27 13:40 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 11181 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/07/31 11:20 - 2018/03/30 13:50 | ||
| 风险率 | 1.70% | ||
| 收益率/风险率 | 11.89 | ||
| 每手最大亏损 | 960.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 20.75 | ||
| 盈利率 | 66.00% | 36.20% | 29.80% |
| 年化单利收益率 | 20.21% | ||
| 月化单利收益率 | 1.66% | ||
| 年化复利收益率 | 16.79% | ||
| 月化复利收益率 | 1.28% | ||
| 胜率 | 39.62% | ||
| 模型得分 | 38分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.95 | 1.91 | 2.13 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.02 | ||
| 净利润 | 330000 | 181000 | 149000 |
| 总盈利 | 1819000.00 | 717000.00 | 1102000.00 |
| 总亏损 | 1489000.00 | 536000.00 | 953000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.22 | 1.34 | 1.16 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 318 | 176 | 142 |
| 盈利比率 | 37.74% | 39.77% | 35.21% |
| 盈利次数 | 120 | 70 | 50 |
| 亏损次数 | 192 | 100 | 92 |
| 持平次数 | 6 | 6 | 0 |
| 平均交易周期 | 182.18 | 329.16 | 407.97 |
| 平均盈利交易周期 | 482.77 | 827.60 | 1158.64 |
| 平均亏损交易周期 | 301.73 | 579.32 | 629.70 |
| 平均盈亏(利润) | 1037.74 | 1028.41 | 1049.30 |
| 平均盈利 | 15158.33 | 10242.86 | 22040.00 |
| 平均亏损 | 7755.21 | 5360.00 | 10358.70 |
| 最大盈利 | 79500.00 | 46000.00 | 79500.00 |
| 最大亏损 | 48000.00 | 48000.00 | 26500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.09 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 6.88 | 3.77 | 5.62 |
| 最大盈利时间 | 2017/07/20 22:30 | 2017/05/19 22:55 | 2017/07/20 22:30 |
| 最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2017/09/27 21:35 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 6 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/04/05 09:00 - 2016/04/13 10:35 | ||
| 最大持续亏损次数 | 10 | 8 | 8 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/11/09 09:50 - 2016/12/01 11:25 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 118300.57 | ||
| 最大使用资金额 | 174360.00 | ||
| 平均资金使用率 | 17.56% | ||
| 最大资金使用率 | 27.14% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 50.10% | 27.00% | 13.90% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 75.60% | 45.80% | 35.10% |
| 期间最大权益 | 895500 | ||
| 期间最小权益 | 491500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 958747000 | ||
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