波动突破5分钟趋势
测算报告
-------------------------------
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/11 14:54:08 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 5分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-11 | ||
| 信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-11 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.75% | ||
| 模型 | 波动突破五分钟趋势 | ||
| 参数 | [73,15,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1192 | ||
| 测试周期数 | 57930 | ||
| 信号个数 | 921 | ||
| 指令总数 | 922 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 2072500 | ||
| 空仓周期数 | 1933 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 114 | ||
| 最长交易周期 | 550 | ||
| 标准离差 | 36449.75 | ||
| 标准离差率 | 1068.57% | ||
| 夏普比率 | 23.87 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.20 | ||
| 权益最大回撤 | 391000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/03/13 09:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 24.38% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/03/13 09:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 9633 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/23 11:10 - 2018/03/22 22:55 | ||
| 损益最大回撤 | 328000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/03/13 09:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 21.28% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/03/13 09:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 7783 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2016/12/01 09:55 - 2017/05/23 11:15 | ||
| 风险率 | 5.90% | ||
| 收益率/风险率 | 16.32 | ||
| 每手最大亏损 | 2020.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 68.22 | ||
| 盈利率 | 314.50% | 238.90% | 75.60% |
| 年化单利收益率 | 96.30% | ||
| 月化单利收益率 | 7.92% | ||
| 年化复利收益率 | 54.56% | ||
| 月化复利收益率 | 3.64% | ||
| 胜率 | 39.05% | ||
| 模型得分 | 40分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.09 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.11 | 2.04 | 2.15 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.33 | ||
| 净利润 | 1572500 | 1194500 | 378000 |
| 总盈利 | 6395000.00 | 3398000.00 | 2997000.00 |
| 总亏损 | 4822500.00 | 2203500.00 | 2619000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.33 | 1.54 | 1.14 |
| 其中持仓浮盈 | -5000.00 | 0.00 | -5000.00 |
| 交易次数 | 461 | 217 | 244 |
| 盈利比率 | 38.39% | 42.86% | 34.43% |
| 盈利次数 | 177 | 93 | 84 |
| 亏损次数 | 281 | 123 | 158 |
| 持平次数 | 3 | 1 | 2 |
| 平均交易周期 | 125.66 | 266.96 | 237.42 |
| 平均盈利交易周期 | 327.29 | 622.90 | 689.64 |
| 平均亏损交易周期 | 206.16 | 470.98 | 366.65 |
| 平均盈亏(利润) | 3411.06 | 5504.61 | 1549.18 |
| 平均盈利 | 36129.95 | 36537.63 | 35678.57 |
| 平均亏损 | 17161.92 | 17914.63 | 16575.95 |
| 最大盈利 | 212000.00 | 212000.00 | 173500.00 |
| 最大亏损 | 101000.00 | 51500.00 | 101000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 净利润/最大亏损 | 15.57 | 23.19 | 3.74 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/29 11:15 | 2016/11/29 11:15 | 2018/03/27 11:10 |
| 最大亏损时间 | 2016/12/12 09:00 | 2017/02/16 14:40 | 2016/12/12 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 4 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2015/11/24 13:30 - 2015/12/04 11:20 | ||
| 最大持续亏损次数 | 8 | 11 | 11 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2015/10/26 10:55 - 2015/11/02 21:15 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 121289.22 | ||
| 最大使用资金额 | 174720.00 | ||
| 平均资金使用率 | 9.30% | ||
| 最大资金使用率 | 15.12% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 272.10% | 196.50% | 40.90% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 334.70% | 249.20% | 95.80% |
| 期间最大权益 | 2261000 | ||
| 期间最小权益 | 470500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1416548500 | ||
等14人赞赏收藏
