6均线固定比例止盈止损交易策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/11 13:59:45 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-11 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-11 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.56% | ||
| 模型 | YJS一分钟 | ||
| 参数 | [30,300,60,121,300,20] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1104 | ||
| 测试周期数 | 17431 | ||
| 信号个数 | 437 | ||
| 指令总数 | 438 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 583000 | ||
| 空仓周期数 | 9992 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 383 | ||
| 最长交易周期 | 426 | ||
| 标准离差 | 32949.01 | ||
| 标准离差率 | 8693.77% | ||
| 夏普比率 | 1.45 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.02 | ||
| 权益最大回撤 | 728500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/11/09 14:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 66.17% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/11/09 14:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 12093 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2016/11/10 21:15 - 2019/01/11 13:30 | ||
| 损益最大回撤 | 717000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/11/09 14:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 65.81% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/11/09 14:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 12132 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2016/11/09 09:00 - 2019/01/11 13:30 | ||
| 风险率 | 25.50% | ||
| 收益率/风险率 | 0.22 | ||
| 每手最大亏损 | 1390.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 7.58 | ||
| 盈利率 | 16.60% | 102.80% | -86.20% |
| 年化单利收益率 | 5.49% | ||
| 月化单利收益率 | 0.45% | ||
| 年化复利收益率 | 5.21% | ||
| 月化复利收益率 | 0.42% | ||
| 胜率 | 39.27% | ||
| 模型得分 | 35分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.05 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.67 | 2.82 | 0.92 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.81 | ||
| 净利润 | 83000 | 514000 | -431000 |
| 总盈利 | 2711000.00 | 1424000.00 | 1287000.00 |
| 总亏损 | 2628000.00 | 910000.00 | 1718000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.03 | 1.56 | 0.75 |
| 其中持仓浮盈 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 219 | 161 | 58 |
| 盈利比率 | 37.44% | 34.78% | 44.83% |
| 盈利次数 | 82 | 56 | 26 |
| 亏损次数 | 133 | 101 | 32 |
| 持平次数 | 4 | 4 | 0 |
| 平均交易周期 | 79.59 | 108.27 | 300.53 |
| 平均盈利交易周期 | 212.57 | 311.27 | 670.42 |
| 平均亏损交易周期 | 131.06 | 172.58 | 544.72 |
| 平均盈亏(利润) | 379.00 | 3192.55 | -7431.03 |
| 平均盈利 | 33060.98 | 25428.57 | 49500.00 |
| 平均亏损 | 19759.40 | 9009.90 | 53687.50 |
| 最大盈利 | 59500.00 | 57500.00 | 59500.00 |
| 最大亏损 | 69500.00 | 58000.00 | 69500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 净利润/最大亏损 | 1.19 | 8.86 | -6.20 |
| 最大盈利时间 | 2017/03/27 09:00 | 2017/11/14 13:30 | 2017/03/27 09:00 |
| 最大亏损时间 | 2017/10/09 09:00 | 2017/07/20 14:15 | 2017/10/09 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 5 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2018/11/06 21:00 - 2018/12/10 09:15 | ||
| 最大持续亏损次数 | 14 | 15 | 6 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/08/08 21:15 - 2017/09/07 14:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 128114.23 | ||
| 最大使用资金额 | 174440.00 | ||
| 平均资金使用率 | 20.84% | ||
| 最大资金使用率 | 40.32% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 4.70% | 91.30% | -98.10% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 30.50% | 114.40% | -72.30% |
| 期间最大权益 | 1101000 | ||
| 期间最小权益 | 372500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 698833000 | ||
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