移动平均+2.0*标准差(UPPERBAND) 移动平均-2.0*标准差(LOWERBAND) 构建上下轨,需要1个周期确认
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/07 14:29:16 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-7 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-7 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.01% | ||
模型 | K线形态_趋势19 | ||
参数 | [176,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1100 | ||
测试周期数 | 17341 | ||
信号个数 | 151 | ||
指令总数 | 152 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1849500 | ||
空仓周期数 | 6520 | ||
最长连续空仓周期数 | 345 | ||
最长交易周期 | 568 | ||
标准离差 | 73452.75 | ||
标准离差率 | 413.66% | ||
夏普比率 | 10.58 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.54 | ||
权益最大回撤 | 493500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/03/02 22:45 | ||
权益最大回撤比 | 26.34% | ||
权益最大回撤比时间 | 2018/03/02 22:45 | ||
权益最长未创新高周期数 | 4985 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/09/22 14:30 - 2018/08/17 13:30 | ||
损益最大回撤 | 410500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/03/05 09:00 | ||
损益最大回撤比 | 22.84% | ||
损益最大回撤比时间 | 2018/03/05 09:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 4092 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/09/27 21:15 - 2018/06/28 21:15 | ||
风险率 | 1.70% | ||
收益率/风险率 | 52.68 | ||
每手最大亏损 | 1620.00 | ||
每手平均盈亏 | 355.13 | ||
盈利率 | 269.90% | 160.30% | 109.60% |
年化单利收益率 | 89.56% | ||
月化单利收益率 | 7.36% | ||
年化复利收益率 | 54.35% | ||
月化复利收益率 | 3.63% | ||
胜率 | 46.05% | ||
模型得分 | 63分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.16 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.41 | 1.78 | 3.69 |
平均盈利率/平均亏损率 | 3.01 | ||
净利润 | 1349500 | 801500 | 548000 |
总盈利 | 2703500.00 | 1567500.00 | 1136000.00 |
总亏损 | 1354000.00 | 766000.00 | 588000.00 |
总盈利/总亏损 | 2.00 | 2.05 | 1.93 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 76 | 44 | 32 |
盈利比率 | 44.74% | 52.27% | 34.38% |
盈利次数 | 34 | 23 | 11 |
亏损次数 | 41 | 20 | 21 |
持平次数 | 1 | 1 | 0 |
平均交易周期 | 228.17 | 394.11 | 541.91 |
平均盈利交易周期 | 510.03 | 753.96 | 1576.45 |
平均亏损交易周期 | 422.95 | 867.05 | 825.76 |
平均盈亏(利润) | 17756.58 | 18215.91 | 17125.00 |
平均盈利 | 79514.70 | 68152.17 | 103272.73 |
平均亏损 | 33024.39 | 38300.00 | 28000.00 |
最大盈利 | 261000.00 | 261000.00 | 239500.00 |
最大亏损 | 81000.00 | 81000.00 | 61500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.10 | 0.17 | 0.21 |
最大亏损/总亏损 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
净利润/最大亏损 | 16.66 | 9.90 | 8.91 |
最大盈利时间 | 2016/11/15 13:30 | 2016/11/15 13:30 | 2018/03/30 13:30 |
最大亏损时间 | 2017/02/28 14:45 | 2017/02/28 14:45 | 2017/12/12 09:15 |
最大持续盈利次数 | 4 | 5 | 3 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2017/05/26 09:15 - 2017/07/20 13:45 | ||
最大持续亏损次数 | 4 | 4 | 6 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2017/12/12 09:15 - 2018/01/08 21:00 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 123935.51 | ||
最大使用资金额 | 171040.00 | ||
平均资金使用率 | 9.88% | ||
最大资金使用率 | 16.85% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 217.70% | 108.10% | 61.70% |
扣除最大亏损后收益率 | 286.10% | 176.50% | 121.90% |
期间最大权益 | 2010000 | ||
期间最小权益 | 491500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 244189500 | ||