MACD趋势策略
测算报告
-------------------------------
| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2019/01/07 11:40:58 |
|
|
| 资金分配量 |
500000 |
|
|
| 数据合约 |
螺纹指数 |
|
|
| 交易合约 |
螺纹指数 |
|
|
| K线周期 |
15分钟 |
|
|
| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
|
|
| 数据结束时间 |
2019-1-7 |
|
|
| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
|
|
| 信号计算结束时间 |
2019-1-7 |
|
|
| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
|
|
| 保证金 |
8.00% |
|
|
| 手续费 |
0.00%% |
|
|
| 滑点 |
0 |
|
|
| 开仓手数 |
50 |
|
|
| 初始资金比例 |
14.32% |
|
|
| 模型 |
K线形态_趋势12 |
|
|
| 参数 |
[77,50,43,0,0,0] |
|
|
| |
|
|
|
| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1100 |
|
|
| 测试周期数 |
17338 |
|
|
| 信号个数 |
243 |
|
|
| 指令总数 |
243 |
|
|
| 信号消失次数 |
0 |
|
|
| 资金分配量 |
500000 |
|
|
| 最终权益 |
1785000 |
|
|
| 空仓周期数 |
7690 |
|
|
| 最长连续空仓周期数 |
281 |
|
|
| 最长交易周期 |
421 |
|
|
| 标准离差 |
44391.40 |
|
|
| 标准离差率 |
469.82% |
|
|
| 夏普比率 |
16.67 |
|
|
| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.14 |
|
|
| 权益最大回撤 |
391500.00 |
|
|
| 权益最大回撤时间 |
2017/08/23 11:00 |
|
|
| 权益最大回撤比 |
27.34% |
|
|
| 权益最大回撤比时间 |
2017/08/23 11:00 |
|
|
| 权益最长未创新高周期数 |
3328 |
|
|
| 权益最长未创新高时间段 |
2017/05/03 14:30 - 2017/12/01 22:45 |
|
|
| 损益最大回撤 |
304500.00 |
|
|
| 损益最大回撤时间 |
2017/09/11 22:00 |
|
|
| 损益最大回撤比 |
21.53% |
|
|
| 损益最大回撤比时间 |
2017/09/11 22:00 |
|
|
| 损益最长未创新高周期数 |
3328 |
|
|
| 损益最长未创新高时间段 |
2017/04/27 21:00 - 2017/11/29 13:30 |
|
|
| 风险率 |
4.30% |
|
|
| 收益率/风险率 |
19.83 |
|
|
| 每手最大亏损 |
3780.00 |
|
|
| 每手平均盈亏 |
188.97 |
|
|
| |
|
|
|
| 盈利率 |
257.00% |
224.20% |
32.80% |
| 年化单利收益率 |
85.28% |
|
|
| 月化单利收益率 |
7.01% |
|
|
| 年化复利收益率 |
52.54% |
|
|
| 月化复利收益率 |
3.53% |
|
|
| 胜率 |
78.68% |
|
|
| 模型得分 |
56分 |
|
|
| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.08 |
|
|
| 平均盈利/平均亏损 |
0.45 |
0.41 |
0.48 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
0.50 |
|
|
| 净利润 |
1285000 |
1121000 |
164000 |
| 总盈利 |
3225500.00 |
2012500.00 |
1213000.00 |
| 总亏损 |
1940500.00 |
891500.00 |
1049000.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.66 |
2.26 |
1.16 |
| 其中持仓浮盈 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
| 交易次数 |
136 |
78 |
58 |
| 盈利比率 |
78.68% |
84.62% |
70.69% |
| 盈利次数 |
107 |
66 |
41 |
| 亏损次数 |
29 |
12 |
17 |
| 持平次数 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
| 平均交易周期 |
127.49 |
222.28 |
298.93 |
| 平均盈利交易周期 |
162.04 |
262.70 |
422.88 |
| 平均亏损交易周期 |
597.86 |
1444.83 |
1019.88 |
| 平均盈亏(利润) |
9448.53 |
14371.79 |
2827.59 |
| 平均盈利 |
30144.86 |
30492.42 |
29585.37 |
| 平均亏损 |
66913.80 |
74291.66 |
61705.88 |
| |
|
|
|
| 最大盈利 |
63500.00 |
43000.00 |
63500.00 |
| 最大亏损 |
189000.00 |
189000.00 |
130000.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.10 |
0.21 |
0.12 |
| 净利润/最大亏损 |
6.80 |
5.93 |
1.26 |
| 最大盈利时间 |
2016/05/09 09:00 |
2017/12/04 09:00 |
2016/05/09 09:00 |
| 最大亏损时间 |
2017/06/06 10:30 |
2017/06/06 10:30 |
2018/07/13 14:30 |
| |
|
|
|
| 最大持续盈利次数 |
11 |
13 |
9 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2016/10/12 14:45 - 2016/12/08 14:00 |
|
|
| 最大持续亏损次数 |
2 |
2 |
3 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2016/03/15 22:15 - 2016/03/18 22:45 |
|
|
| |
|
|
|
| 平均持仓手数 |
50 |
|
|
| 最大持仓手数 |
50 |
|
|
| 平均使用资金额 |
122979.86 |
|
|
| 最大使用资金额 |
174920.00 |
|
|
| 平均资金使用率 |
11.37% |
|
|
| 最大资金使用率 |
16.90% |
|
|
| 扣除最大盈利后收益率 |
244.30% |
215.60% |
20.10% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
294.80% |
262.00% |
58.80% |
| |
|
|
|
| 期间最大权益 |
1785000 |
|
|
| 期间最小权益 |
478500 |
|
|
| 手续费 |
0 |
|
|
| 滑点损耗 |
0 |
|
|
| 成交额 |
436708000 |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
等13人赞赏收藏
erdong_ming
0
文章0
关注0
粉丝楼主，请发没有阉割的程序，按下载你的回测结果根本不是一回事，惨不忍睹