简单标准差突破策略
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/07 10:38:37 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-7 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-7 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.16% | ||
模型 | K线形态_趋势10 | ||
参数 | [75,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1100 | ||
测试周期数 | 17334 | ||
信号个数 | 377 | ||
指令总数 | 378 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1840500 | ||
空仓周期数 | 6583 | ||
最长连续空仓周期数 | 124 | ||
最长交易周期 | 237 | ||
标准离差 | 46264.57 | ||
标准离差率 | 652.29% | ||
夏普比率 | 16.69 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.33 | ||
权益最大回撤 | 572000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/03/05 09:00 | ||
权益最大回撤比 | 28.73% | ||
权益最大回撤比时间 | 2018/03/05 09:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 7653 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/08/21 10:45 - 2019/01/07 10:00 | ||
损益最大回撤 | 513500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/03/02 14:45 | ||
损益最大回撤比 | 26.54% | ||
损益最大回撤比时间 | 2018/03/02 14:45 | ||
损益最长未创新高周期数 | 6891 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/08/16 22:15 - 2018/11/14 10:45 | ||
风险率 | 0.80% | ||
收益率/风险率 | 111.20 | ||
每手最大亏损 | 1530.00 | ||
每手平均盈亏 | 141.85 | ||
盈利率 | 268.10% | 168.20% | 99.90% |
年化单利收益率 | 88.96% | ||
月化单利收益率 | 7.31% | ||
年化复利收益率 | 54.10% | ||
月化复利收益率 | 3.62% | ||
胜率 | 42.86% | ||
模型得分 | 55分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.08 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.13 | 1.91 | 2.46 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.54 | ||
净利润 | 1340500 | 841000 | 499500 |
总盈利 | 3650500.00 | 1996000.00 | 1654500.00 |
总亏损 | 2310000.00 | 1155000.00 | 1155000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.58 | 1.73 | 1.43 |
其中持仓浮盈 | 24500.00 | 24500.00 | 0.00 |
交易次数 | 189 | 101 | 88 |
盈利比率 | 42.33% | 47.52% | 36.36% |
盈利次数 | 80 | 48 | 32 |
亏损次数 | 108 | 53 | 55 |
持平次数 | 1 | 0 | 1 |
平均交易周期 | 91.71 | 171.62 | 196.98 |
平均盈利交易周期 | 216.68 | 361.13 | 541.69 |
平均亏损交易周期 | 160.50 | 327.06 | 315.16 |
平均盈亏(利润) | 7092.59 | 8326.73 | 5676.14 |
平均盈利 | 45631.25 | 41583.33 | 51703.13 |
平均亏损 | 21388.89 | 21792.45 | 21000.00 |
最大盈利 | 212000.00 | 212000.00 | 184500.00 |
最大亏损 | 76500.00 | 61500.00 | 76500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.06 | 0.11 | 0.11 |
最大亏损/总亏损 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
净利润/最大亏损 | 17.52 | 13.67 | 6.53 |
最大盈利时间 | 2016/11/11 22:30 | 2016/11/11 22:30 | 2016/05/17 13:30 |
最大亏损时间 | 2017/08/24 21:00 | 2017/10/09 21:00 | 2017/08/24 21:00 |
最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 4 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/10/19 14:45 - 2016/11/29 13:30 | ||
最大持续亏损次数 | 9 | 5 | 11 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2017/12/05 14:00 - 2018/01/16 09:00 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 127206.42 | ||
最大使用资金额 | 172720.00 | ||
平均资金使用率 | 9.61% | ||
最大资金使用率 | 15.40% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 225.70% | 125.80% | 63.00% |
扣除最大亏损后收益率 | 283.40% | 180.50% | 115.20% |
期间最大权益 | 1991000 | ||
期间最小权益 | 496000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 611002500 | ||