ATR指标摆动分析策略

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均幅指标(ATR)是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值,主要用于研判买卖时机。

  均幅指标是显示市场变化率的指标,由威尔德(Welles Wilder)在《技术交易系统中的新概念》一书中首次提出,目前已成为众多指标经常引用的技术量。威尔德发现较高的ATR值常发生在市场底部,并伴随恐慌性抛盘。当其值较低时,则往往发生在合并以后的市场顶部。

  由于惊恐购买所驱使的价格的剧烈下跌,这一指标在市场底部通常可以达到一个较高的价值。这一指标对于长期持续边幅移动的时段是非常典型的,这一情况通常发生在市场的顶部,或者是在价格巩固期间。平均波幅通道技术指标依据同样的原则,可以被解释成为其他一些易变指数。根据这个指标来进行预测的原则可以表达为:该指标价值越高,趋势改变的可能性就越高;该指标的价值越低,趋势的移动性就越弱。

测算报告

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名称 全部交易 多头 空头
报告生成时间 2019/01/03 10:34:28    
资金分配量 500000    
数据合约 螺纹指数    
交易合约 螺纹指数    
K线周期 15分钟    
数据开始时间 2016-1-4    
数据结束时间 2019-1-3    
信号计算开始时间 2016-1-4    
信号计算结束时间 2019-1-3    
单位 10(吨/手,元/点)    
保证金 8.00%    
手续费 0.00%%    
滑点 0    
开仓手数 50    
初始资金比例 14.23%    
模型 摆动分析_ATR    
参数 [31,50,0,0,0,0]    
       
名称 全部交易 多头 空头
测试天数 1096    
测试周期数 17288    
信号个数 373    
指令总数 374    
信号消失次数 0    
资金分配量 500000    
最终权益 1513000    
空仓周期数 62    
最长连续空仓周期数 61    
最长交易周期 338    
标准离差 42101.06    
标准离差率 1550.22%    
夏普比率 13.89    
盈亏总平均/亏损平均 0.15    
权益最大回撤 445000.00    
权益最大回撤时间 2018/08/22 10:00    
权益最大回撤比 57.17%    
权益最大回撤比时间 2016/11/11 21:15    
权益最长未创新高周期数 3704    
权益最长未创新高时间段 2018/03/26 14:30 - 2018/11/23 11:15    
损益最大回撤 408000.00    
损益最大回撤时间 2018/08/22 14:15    
损益最大回撤比 49.16%    
损益最大回撤比时间 2016/03/28 14:15    
损益最长未创新高周期数 3447    
损益最长未创新高时间段 2018/03/27 21:45 - 2018/11/09 13:30    
风险率 45.40%    
收益率/风险率 1.49    
每手最大亏损 1740.00    
每手平均盈亏 54.32    
       
盈利率 202.60% 182.50% 20.10%
年化单利收益率 67.47%    
月化单利收益率 5.55%    
年化复利收益率 44.59%    
月化复利收益率 3.08%    
胜率 35.66%    
模型得分 45分    
平均盈利/权益最大回撤 0.09    
平均盈利/平均亏损 2.26 2.37 2.46
平均盈利率/平均亏损率 2.40    
净利润 1013000 912500 100500
总盈利 5382000.00 2318000.00 3064000.00
总亏损 4369000.00 1405500.00 2963500.00
总盈利/总亏损 1.23 1.65 1.03
其中持仓浮盈 41000.00 0.00 41000.00
       
交易次数 373 186 187
盈利比率 35.12% 40.86% 29.41%
盈利次数 131 76 55
亏损次数 240 109 131
持平次数 2 1 1
       
平均交易周期 46.35 92.95 92.45
平均盈利交易周期 131.97 227.47 314.33
平均亏损交易周期 72.03 158.61 131.97
平均盈亏(利润) 2715.82 4905.91 537.43
平均盈利 41083.97 30500.00 55709.09
平均亏损 18204.17 12894.50 22622.14
       
最大盈利 311000.00 145000.00 311000.00
最大亏损 87000.00 59000.00 87000.00
最大盈利/总盈利 0.06 0.06 0.10
最大亏损/总亏损 0.02 0.04 0.03
净利润/最大亏损 11.64 15.47 1.16
最大盈利时间 2018/03/27 21:45 2016/11/29 11:15 2018/03/27 21:45
最大亏损时间 2016/03/08 10:00 2016/12/28 21:00 2016/03/08 10:00
       
最大持续盈利次数 4 5 5
最大持续盈利次数出现时间 2017/05/03 09:45 - 2017/05/15 14:30    
最大持续亏损次数 10 9 11
最大持续亏损次数出现时间 2018/04/25 14:15 - 2018/05/15 09:30    
       
平均持仓手数 50    
最大持仓手数 50    
平均使用资金额 127960.86    
最大使用资金额 176200.00    
平均资金使用率 15.30%    
最大资金使用率 39.05%    
扣除最大盈利后收益率 140.40% 153.50% -42.10%
扣除最大亏损后收益率 220.00% 194.30% 37.50%
       
期间最大权益 1644000    
期间最小权益 273000    
手续费 0    
滑点损耗 0    
成交额 1204034000    
       
       
       
 

 

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