均幅指标(ATR)是取一定时间周期内的股价波动幅度的移动平均值,主要用于研判买卖时机。
均幅指标是显示市场变化率的指标,由威尔德(Welles Wilder)在《技术交易系统中的新概念》一书中首次提出,目前已成为众多指标经常引用的技术量。威尔德发现较高的ATR值常发生在市场底部,并伴随恐慌性抛盘。当其值较低时,则往往发生在合并以后的市场顶部。
由于惊恐购买所驱使的价格的剧烈下跌,这一指标在市场底部通常可以达到一个较高的价值。这一指标对于长期持续边幅移动的时段是非常典型的,这一情况通常发生在市场的顶部,或者是在价格巩固期间。平均波幅通道技术指标依据同样的原则,可以被解释成为其他一些易变指数。根据这个指标来进行预测的原则可以表达为:该指标价值越高,趋势改变的可能性就越高;该指标的价值越低,趋势的移动性就越弱。
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2019/01/03 10:34:28 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-3 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-3 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.23% | ||
模型 | 摆动分析_ATR | ||
参数 | [31,50,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1096 | ||
测试周期数 | 17288 | ||
信号个数 | 373 | ||
指令总数 | 374 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1513000 | ||
空仓周期数 | 62 | ||
最长连续空仓周期数 | 61 | ||
最长交易周期 | 338 | ||
标准离差 | 42101.06 | ||
标准离差率 | 1550.22% | ||
夏普比率 | 13.89 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.15 | ||
权益最大回撤 | 445000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/08/22 10:00 | ||
权益最大回撤比 | 57.17% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/11/11 21:15 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3704 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2018/03/26 14:30 - 2018/11/23 11:15 | ||
损益最大回撤 | 408000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/08/22 14:15 | ||
损益最大回撤比 | 49.16% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/03/28 14:15 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3447 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2018/03/27 21:45 - 2018/11/09 13:30 | ||
风险率 | 45.40% | ||
收益率/风险率 | 1.49 | ||
每手最大亏损 | 1740.00 | ||
每手平均盈亏 | 54.32 | ||
盈利率 | 202.60% | 182.50% | 20.10% |
年化单利收益率 | 67.47% | ||
月化单利收益率 | 5.55% | ||
年化复利收益率 | 44.59% | ||
月化复利收益率 | 3.08% | ||
胜率 | 35.66% | ||
模型得分 | 45分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.09 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.26 | 2.37 | 2.46 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.40 | ||
净利润 | 1013000 | 912500 | 100500 |
总盈利 | 5382000.00 | 2318000.00 | 3064000.00 |
总亏损 | 4369000.00 | 1405500.00 | 2963500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.23 | 1.65 | 1.03 |
其中持仓浮盈 | 41000.00 | 0.00 | 41000.00 |
交易次数 | 373 | 186 | 187 |
盈利比率 | 35.12% | 40.86% | 29.41% |
盈利次数 | 131 | 76 | 55 |
亏损次数 | 240 | 109 | 131 |
持平次数 | 2 | 1 | 1 |
平均交易周期 | 46.35 | 92.95 | 92.45 |
平均盈利交易周期 | 131.97 | 227.47 | 314.33 |
平均亏损交易周期 | 72.03 | 158.61 | 131.97 |
平均盈亏(利润) | 2715.82 | 4905.91 | 537.43 |
平均盈利 | 41083.97 | 30500.00 | 55709.09 |
平均亏损 | 18204.17 | 12894.50 | 22622.14 |
最大盈利 | 311000.00 | 145000.00 | 311000.00 |
最大亏损 | 87000.00 | 59000.00 | 87000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
净利润/最大亏损 | 11.64 | 15.47 | 1.16 |
最大盈利时间 | 2018/03/27 21:45 | 2016/11/29 11:15 | 2018/03/27 21:45 |
最大亏损时间 | 2016/03/08 10:00 | 2016/12/28 21:00 | 2016/03/08 10:00 |
最大持续盈利次数 | 4 | 5 | 5 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2017/05/03 09:45 - 2017/05/15 14:30 | ||
最大持续亏损次数 | 10 | 9 | 11 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/04/25 14:15 - 2018/05/15 09:30 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 127960.86 | ||
最大使用资金额 | 176200.00 | ||
平均资金使用率 | 15.30% | ||
最大资金使用率 | 39.05% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 140.40% | 153.50% | -42.10% |
扣除最大亏损后收益率 | 220.00% | 194.30% | 37.50% |
期间最大权益 | 1644000 | ||
期间最小权益 | 273000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1204034000 | ||