TRENDLOL:定义变量TRENDLOKSELL 前一个周期的最低值在3*240除以当前图表周期的周期内的移动平均值
TRENDLOKBUY:定义变量TRENDLOKBUY 方法与TRENDLOKSELL同理
N定义变量N 日内第一根K线到当前K线的周期数
OO:定义变量OO 当天的开盘价
KEYOFDAY定义变量 KEYOFDAY 日内最大值加上日内最小值 加上当前的收盘价 三者之和的平均值
定义变量ATR TR在ATRLENGTH*240除以当前图表周期的周期内的平滑移动平均值
SS:=IFELSE(SS1=-1,OO-SWINGPRCNT2*ATR,OO-SWINGPRCNT1*ATR);定义变量SS 与SB同理
定义变量MA1 一个周期前的收盘价 在TRENDLIQLENGTH周期内的移动平均值
定义变量MIDD 与变量MA1同理
TB定义变量TB MIDD+NUMSTDDEVS乘以一个周期前收盘价在BOLLINGLENGTHS周期内的标准差的值
TS:定义变量TS 方法与TB同理
满足条件CMIVAL小于SWINGTRENDSWITCH除以100 且一个周期前的H值大于等于SB 执行买平并买开
满足条件CMIVAL小于SWINGTRENDSWITCH除以100 且一个周期前的L值小于等于SS 执行卖平并卖开
满足条件CMIVAL大于等于SWINGTRENDSWITCH除以100 且一个周期前的H值大于等于TB 执行买开
满足条件CMIVAL大于等于SWINGTRENDSWITCH除以100 且一个周期前的L值小于等于TS 执行卖开测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/02 11:50:27 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-2 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-2 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.26% | ||
| 模型 | 趋势24 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1095 | ||
| 测试周期数 | 17269 | ||
| 信号个数 | 4555 | ||
| 指令总数 | 4556 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 2390500 | ||
| 空仓周期数 | 3852 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 35 | ||
| 最长交易周期 | 111 | ||
| 标准离差 | 13580.25 | ||
| 标准离差率 | 1857.63% | ||
| 夏普比率 | 80.37 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.11 | ||
| 权益最大回撤 | 346000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/02/03 09:15 | ||
| 权益最大回撤比 | 29.42% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/05/03 10:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 2319 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/10/24 14:00 - 2018/03/23 09:00 | ||
| 损益最大回撤 | 302000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/12/05 14:15 | ||
| 损益最大回撤比 | 23.21% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/02/03 09:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 2300 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/10/24 22:30 - 2018/03/22 14:45 | ||
| 风险率 | 5.90% | ||
| 收益率/风险率 | 21.36 | ||
| 每手最大亏损 | 1370.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 14.62 | ||
| 盈利率 | 378.10% | 273.90% | 104.20% |
| 年化单利收益率 | 126.03% | ||
| 月化单利收益率 | 10.36% | ||
| 年化复利收益率 | 68.46% | ||
| 月化复利收益率 | 4.38% | ||
| 胜率 | 50.04% | ||
| 模型得分 | 45分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.02 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.35 | 1.38 | 1.32 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.39 | ||
| 净利润 | 1890500 | 1369500 | 521000 |
| 总盈利 | 10145000.00 | 5272500.00 | 4872500.00 |
| 总亏损 | 8254500.00 | 3903000.00 | 4351500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.23 | 1.35 | 1.12 |
| 其中持仓浮盈 | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 |
| 交易次数 | 2586 | 1274 | 1312 |
| 盈利比率 | 45.48% | 47.33% | 43.67% |
| 盈利次数 | 1176 | 603 | 573 |
| 亏损次数 | 1292 | 614 | 678 |
| 持平次数 | 118 | 57 | 61 |
| 平均交易周期 | 6.68 | 13.55 | 13.16 |
| 平均盈利交易周期 | 14.68 | 28.64 | 30.14 |
| 平均亏损交易周期 | 13.37 | 28.13 | 25.47 |
| 平均盈亏(利润) | 731.05 | 1074.96 | 397.10 |
| 平均盈利 | 8626.70 | 8743.78 | 8503.49 |
| 平均亏损 | 6388.93 | 6356.68 | 6418.14 |
| 最大盈利 | 155000.00 | 155000.00 | 121000.00 |
| 最大亏损 | 68500.00 | 68500.00 | 67000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 净利润/最大亏损 | 27.60 | 19.99 | 7.78 |
| 最大盈利时间 | 2016/04/21 21:15 | 2016/04/21 21:15 | 2018/03/12 21:45 |
| 最大亏损时间 | 2016/12/28 21:00 | 2016/12/28 21:00 | 2016/12/12 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 8 | 8 | 7 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/03/31 00:45 - 2016/04/05 09:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 12 | 12 | 13 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/04/05 10:00 - 2016/04/07 09:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127071.60 | ||
| 最大使用资金额 | 177000.00 | ||
| 平均资金使用率 | 9.72% | ||
| 最大资金使用率 | 17.81% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 347.10% | 242.90% | 80.00% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 391.80% | 287.60% | 117.60% |
| 期间最大权益 | 2538500 | ||
| 期间最小权益 | 470500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 8173436500 | ||
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