测算报告
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 报告生成时间 |
2018/12/28 14:39:53 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 数据合约 |
螺纹指数 |
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| 交易合约 |
螺纹指数 |
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| K线周期 |
15分钟 |
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| 数据开始时间 |
2016-1-4 |
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| 数据结束时间 |
2018-12-28 |
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| 信号计算开始时间 |
2016-1-4 |
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| 信号计算结束时间 |
2018-12-28 |
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| 单位 |
10（吨/手，元/点） |
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| 保证金 |
8.00% |
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| 手续费 |
0.00%% |
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| 滑点 |
0 |
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| 开仓手数 |
50 |
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| 初始资金比例 |
14.16% |
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| 模型 |
趋势2 |
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| 参数 |
[0,0,0,0,0,0] |
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| 名称 |
全部交易 |
多头 |
空头 |
| 测试天数 |
1090 |
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| 测试周期数 |
17258 |
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| 信号个数 |
513 |
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| 指令总数 |
513 |
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| 信号消失次数 |
0 |
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| 资金分配量 |
500000 |
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| 最终权益 |
1444000 |
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| 空仓周期数 |
7277 |
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| 最长连续空仓周期数 |
108 |
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| 最长交易周期 |
145 |
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| 标准离差 |
34603.99 |
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| 标准离差率 |
942.08% |
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| 夏普比率 |
15.79 |
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| 盈亏总平均/亏损平均 |
0.19 |
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| 权益最大回撤 |
553000.00 |
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| 权益最大回撤时间 |
2018/03/05 09:00 |
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| 权益最大回撤比 |
33.45% |
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| 权益最大回撤比时间 |
2018/03/05 09:00 |
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| 权益最长未创新高周期数 |
7019 |
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| 权益最长未创新高时间段 |
2017/08/21 10:45 - 2018/11/26 10:30 |
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| 损益最大回撤 |
482000.00 |
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| 损益最大回撤时间 |
2018/03/02 14:45 |
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| 损益最大回撤比 |
30.43% |
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| 损益最大回撤比时间 |
2018/03/02 14:45 |
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| 损益最长未创新高周期数 |
6946 |
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| 损益最长未创新高时间段 |
2017/08/22 21:00 - 2018/11/22 13:45 |
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| 风险率 |
2.00% |
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| 收益率/风险率 |
31.61 |
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| 每手最大亏损 |
1370.00 |
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| 每手平均盈亏 |
73.46 |
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| 盈利率 |
188.80% |
111.40% |
77.40% |
| 年化单利收益率 |
63.22% |
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| 月化单利收益率 |
5.20% |
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| 年化复利收益率 |
42.64% |
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| 月化复利收益率 |
2.96% |
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| 胜率 |
42.02% |
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| 模型得分 |
50分 |
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| 平均盈利/权益最大回撤 |
0.06 |
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| 平均盈利/平均亏损 |
1.84 |
1.80 |
1.90 |
| 平均盈利率/平均亏损率 |
2.09 |
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| 净利润 |
944000 |
557000 |
387000 |
| 总盈利 |
3752000.00 |
2033000.00 |
1719000.00 |
| 总亏损 |
2808000.00 |
1476000.00 |
1332000.00 |
| 总盈利/总亏损 |
1.34 |
1.38 |
1.29 |
| 其中持仓浮盈 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 交易次数 |
257 |
136 |
121 |
| 盈利比率 |
42.02% |
43.38% |
40.50% |
| 盈利次数 |
108 |
59 |
49 |
| 亏损次数 |
149 |
77 |
72 |
| 持平次数 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
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|
| 平均交易周期 |
67.15 |
126.90 |
142.63 |
| 平均盈利交易周期 |
159.80 |
292.51 |
352.20 |
| 平均亏损交易周期 |
115.83 |
224.13 |
239.69 |
| 平均盈亏(利润) |
3673.15 |
4095.59 |
3198.35 |
| 平均盈利 |
34740.74 |
34457.63 |
35081.63 |
| 平均亏损 |
18845.64 |
19168.83 |
18500.00 |
| |
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|
| 最大盈利 |
138000.00 |
138000.00 |
104500.00 |
| 最大亏损 |
68500.00 |
68500.00 |
55000.00 |
| 最大盈利/总盈利 |
0.04 |
0.07 |
0.06 |
| 最大亏损/总亏损 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 净利润/最大亏损 |
13.78 |
8.13 |
7.04 |
| 最大盈利时间 |
2016/04/21 21:15 |
2016/04/21 21:15 |
2018/03/14 11:00 |
| 最大亏损时间 |
2016/12/28 21:00 |
2016/12/28 21:00 |
2018/12/03 09:00 |
| |
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|
| 最大持续盈利次数 |
8 |
6 |
6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 |
2016/04/06 09:00 - 2016/05/16 14:30 |
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| 最大持续亏损次数 |
13 |
9 |
7 |
| 最大持续亏损次数出现时间 |
2018/01/26 09:45 - 2018/03/02 14:45 |
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| 平均持仓手数 |
50 |
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|
| 最大持仓手数 |
50 |
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| 平均使用资金额 |
127743.14 |
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|
| 最大使用资金额 |
172720.00 |
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| 平均资金使用率 |
10.97% |
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| 最大资金使用率 |
14.87% |
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| 扣除最大盈利后收益率 |
161.20% |
83.80% |
56.50% |
| 扣除最大亏损后收益率 |
202.50% |
125.10% |
88.40% |
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| 期间最大权益 |
1681000 |
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| 期间最小权益 |
490000 |
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| 手续费 |
0 |
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| 滑点损耗 |
0 |
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| 成交额 |
822869000 |
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