加权均线屠龙策略
测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/28 14:08:02 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.26% | ||
| 模型 | 屠龙 | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1090 | ||
| 测试周期数 | 17256 | ||
| 信号个数 | 3742 | ||
| 指令总数 | 3741 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1594000 | ||
| 空仓周期数 | 7901 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 50 | ||
| 最长交易周期 | 24 | ||
| 标准离差 | 13641.33 | ||
| 标准离差率 | 2404.07% | ||
| 夏普比率 | 46.41 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.09 | ||
| 权益最大回撤 | 263000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/11/20 13:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 20.91% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/08/30 09:15 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 3255 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/21 10:45 - 2018/03/22 22:00 | ||
| 损益最大回撤 | 250000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/11/20 21:45 | ||
| 损益最大回撤比 | 19.88% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/08/30 09:15 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 3243 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/21 11:15 - 2018/03/22 13:30 | ||
| 风险率 | 2.80% | ||
| 收益率/风险率 | 26.17 | ||
| 每手最大亏损 | 900.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 11.35 | ||
| 盈利率 | 218.80% | 104.20% | 114.60% |
| 年化单利收益率 | 73.27% | ||
| 月化单利收益率 | 6.02% | ||
| 年化复利收益率 | 47.44% | ||
| 月化复利收益率 | 3.24% | ||
| 胜率 | 36.05% | ||
| 模型得分 | 50分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.05 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.16 | 2.14 | 2.18 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.21 | ||
| 净利润 | 1094000 | 521000 | 573000 |
| 总盈利 | 9006500.00 | 4215500.00 | 4791000.00 |
| 总亏损 | 7912500.00 | 3694500.00 | 4218000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 1928 | 868 | 1060 |
| 盈利比率 | 33.66% | 34.10% | 33.30% |
| 盈利次数 | 649 | 296 | 353 |
| 亏损次数 | 1233 | 554 | 679 |
| 持平次数 | 46 | 18 | 28 |
| 平均交易周期 | 8.95 | 19.88 | 16.28 |
| 平均盈利交易周期 | 26.59 | 58.30 | 48.88 |
| 平均亏损交易周期 | 14.00 | 31.15 | 25.41 |
| 平均盈亏(利润) | 567.43 | 600.23 | 540.57 |
| 平均盈利 | 13877.50 | 14241.55 | 13572.24 |
| 平均亏损 | 6417.27 | 6668.77 | 6212.08 |
| 最大盈利 | 101000.00 | 98500.00 | 101000.00 |
| 最大亏损 | 45000.00 | 45000.00 | 43500.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 24.31 | 11.58 | 13.17 |
| 最大盈利时间 | 2018/03/23 10:30 | 2017/08/07 11:15 | 2018/03/23 10:30 |
| 最大亏损时间 | 2017/08/22 21:00 | 2017/08/22 21:00 | 2017/10/23 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 4 | 7 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/09/27 22:15 - 2017/10/10 11:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 12 | 10 | 10 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/07/29 22:15 - 2016/08/04 09:15 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 127223.32 | ||
| 最大使用资金额 | 176280.00 | ||
| 平均资金使用率 | 13.18% | ||
| 最大资金使用率 | 19.89% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 198.60% | 84.50% | 94.40% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 227.80% | 113.20% | 123.30% |
| 期间最大权益 | 1640500 | ||
| 期间最小权益 | 486000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 6152735000 | ||
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