当天最高价-最低价大于30点并且当根K线幅度小于30点或者当根K线收阴且幅度大于30点，多仓全平。
最高价-当天最低价大于30点并且当根K线幅度小于30点或者当根K线收阳且幅度大于30点，空仓全平
最高价-当天最低价大于30点且没有多单，开多1手
多单持仓小于10且最高价-当天最低价大于30+5*多单持仓，多单加仓1手。
当天最高价-最低价大于30点且没有空单，开空1手测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/28 11:48:46 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 5分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 信号计算开始时间 | 2015-10-8 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-28 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.87% | ||
| 模型 | 商品Q | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1178 | ||
| 测试周期数 | 57386 | ||
| 信号个数 | 9563 | ||
| 指令总数 | 9564 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1678000 | ||
| 空仓周期数 | 23778 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 2101 | ||
| 最长交易周期 | 90 | ||
| 标准离差 | 9684.12 | ||
| 标准离差率 | 3931.19% | ||
| 夏普比率 | 67.71 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.05 | ||
| 权益最大回撤 | 440000.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2018/08/10 13:30 | ||
| 权益最大回撤比 | 23.36% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2018/08/10 13:30 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 22342 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/28 21:30 - 2018/12/28 11:25 | ||
| 损益最大回撤 | 430500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2018/08/10 13:30 | ||
| 损益最大回撤比 | 22.97% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2018/08/10 13:30 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 22362 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/08/28 13:50 - 2018/12/28 11:25 | ||
| 风险率 | 2.50% | ||
| 收益率/风险率 | 29.20 | ||
| 每手最大亏损 | 1020.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 4.93 | ||
| 盈利率 | 235.60% | 134.80% | 100.80% |
| 年化单利收益率 | 73.00% | ||
| 月化单利收益率 | 6.00% | ||
| 年化复利收益率 | 45.52% | ||
| 月化复利收益率 | 3.13% | ||
| 胜率 | 46.01% | ||
| 模型得分 | 36分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.02 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.40 | 1.27 | 1.92 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.44 | ||
| 净利润 | 1178000 | 674000 | 504000 |
| 总盈利 | 14704500.00 | 9700000.00 | 5004500.00 |
| 总亏损 | 13526500.00 | 9026000.00 | 4500500.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.09 | 1.07 | 1.11 |
| 其中持仓浮盈 | -9000.00 | -9000.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 4782 | 3731 | 1051 |
| 盈利比率 | 41.99% | 43.71% | 35.87% |
| 盈利次数 | 2008 | 1631 | 377 |
| 亏损次数 | 2582 | 1931 | 651 |
| 持平次数 | 192 | 169 | 23 |
| 平均交易周期 | 12.00 | 15.38 | 54.60 |
| 平均盈利交易周期 | 28.58 | 35.18 | 152.22 |
| 平均亏损交易周期 | 22.23 | 29.72 | 88.15 |
| 平均盈亏(利润) | 246.34 | 180.65 | 479.54 |
| 平均盈利 | 7322.96 | 5947.27 | 13274.54 |
| 平均亏损 | 5238.77 | 4674.26 | 6913.21 |
| 最大盈利 | 86000.00 | 86000.00 | 70500.00 |
| 最大亏损 | 51000.00 | 51000.00 | 37000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 23.10 | 13.22 | 13.62 |
| 最大盈利时间 | 2017/01/16 10:05 | 2017/01/16 10:05 | 2017/07/20 14:55 |
| 最大亏损时间 | 2016/05/09 09:00 | 2016/05/09 09:00 | 2017/03/13 09:00 |
| 最大持续盈利次数 | 9 | 9 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/11/10 10:40 - 2016/11/10 14:00 | ||
| 最大持续亏损次数 | 24 | 12 | 15 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2018/08/06 22:15 - 2018/08/10 13:30 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 129034.99 | ||
| 最大使用资金额 | 176760.00 | ||
| 平均资金使用率 | 10.74% | ||
| 最大资金使用率 | 17.87% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 218.40% | 117.60% | 86.70% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 245.80% | 145.00% | 108.20% |
| 期间最大权益 | 1883500 | ||
| 期间最小权益 | 487500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 15791337000 | ||
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