测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/27 15:48:45 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-27 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-27 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.18% | ||
模型 | 商品L(1) | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1089 | ||
测试周期数 | 17237 | ||
信号个数 | 1035 | ||
指令总数 | 1035 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1339000 | ||
空仓周期数 | 10442 | ||
最长连续空仓周期数 | 78 | ||
最长交易周期 | 30 | ||
标准离差 | 23064.41 | ||
标准离差率 | 1465.24% | ||
夏普比率 | 21.06 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.10 | ||
权益最大回撤 | 257500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2018/02/22 09:15 | ||
权益最大回撤比 | 19.80% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/03/15 22:45 | ||
权益最长未创新高周期数 | 7509 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/08/23 11:00 - 2018/12/27 14:45 | ||
损益最大回撤 | 234000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2018/02/14 14:45 | ||
损益最大回撤比 | 16.08% | ||
损益最大回撤比时间 | 2018/02/14 14:45 | ||
损益最长未创新高周期数 | 7456 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/08/25 14:45 - 2018/12/27 14:45 | ||
风险率 | 4.80% | ||
收益率/风险率 | 11.72 | ||
每手最大亏损 | 1550.00 | ||
每手平均盈亏 | 31.48 | ||
盈利率 | 167.80% | 110.90% | 56.90% |
年化单利收益率 | 56.24% | ||
月化单利收益率 | 4.62% | ||
年化复利收益率 | 39.12% | ||
月化复利收益率 | 2.75% | ||
胜率 | 52.53% | ||
模型得分 | 45分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.07 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.10 | 1.03 | 1.20 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.19 | ||
净利润 | 839000 | 554500 | 284500 |
总盈利 | 5001000.00 | 2682000.00 | 2319000.00 |
总亏损 | 4162000.00 | 2127500.00 | 2034500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.20 | 1.26 | 1.14 |
其中持仓浮盈 | -28500.00 | -28500.00 | 0.00 |
交易次数 | 533 | 288 | 245 |
盈利比率 | 51.78% | 54.86% | 48.16% |
盈利次数 | 276 | 158 | 118 |
亏损次数 | 253 | 129 | 124 |
持平次数 | 4 | 1 | 3 |
平均交易周期 | 32.34 | 59.85 | 70.36 |
平均盈利交易周期 | 62.45 | 109.09 | 146.08 |
平均亏损交易周期 | 68.13 | 133.62 | 139.01 |
平均盈亏(利润) | 1574.11 | 1925.35 | 1161.22 |
平均盈利 | 18119.56 | 16974.68 | 19652.54 |
平均亏损 | 16450.59 | 16492.25 | 16407.26 |
最大盈利 | 99000.00 | 90000.00 | 99000.00 |
最大亏损 | 77500.00 | 59500.00 | 77500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
净利润/最大亏损 | 10.83 | 9.32 | 3.67 |
最大盈利时间 | 2018/03/23 14:45 | 2016/11/25 14:45 | 2018/03/23 14:45 |
最大亏损时间 | 2017/09/29 14:45 | 2016/12/26 09:15 | 2017/09/29 14:45 |
最大持续盈利次数 | 6 | 7 | 6 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/01/12 14:45 - 2016/01/22 14:45 | ||
最大持续亏损次数 | 5 | 6 | 6 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2017/12/11 14:45 - 2017/12/14 14:45 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 125960.09 | ||
最大使用资金额 | 176720.00 | ||
平均资金使用率 | 11.89% | ||
最大资金使用率 | 17.58% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 148.00% | 92.90% | 37.10% |
扣除最大亏损后收益率 | 183.30% | 122.80% | 72.40% |
期间最大权益 | 1478500 | ||
期间最小权益 | 476000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1719307000 | ||