恒温器策略以其能够在震荡和趋势市场中自动调节交易行为而得名。看到自动调节的字眼，很多人会觉得这一定是个高级、神秘的策略。但事实恰恰相反，这是个简单的策略组合，这类策略的关键在于将不同市场状态下能成功应用的策略相结合。
市场状态转换，我们采用CMI指标(市场波皱指标)作为评判标准。
当CMI值小于20，短周期震荡模式下运用的是区间突破结合模式识别策略。,我们将系统归于震荡模式。模式识别依靠关键价指标(关键价指的是(high+low+close)/3)，如果当收盘价高于昨天的关键价，我们推测明天的市场是熊市（趋卖市），反之亦然。但是我们需明白，我们不是神算，不可能预测明天的市场，所以我们是计划以熊市手段去操作，但仍可以做多，只不过需要走出一定的行情。
当CMI值大于20，该策略系统在趋势模式下(长周期)运用的是个类似布林通道策略(常规布林策略此处不做介绍)。值得称道的是，该模型考虑了趋势模式下，原有震荡持仓的处理问题。因为震荡模式的出场是以3日高低均价为准。但是把这个标准放在趋势模式下就不合时宜了，该策略的方法是以开仓价+-3个10日ATR为出场条件(一个相对较长期的条件)。测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2018/12/27 11:45:23 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2018-12-27 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2018-12-27 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.28% | ||
| 模型 | HW | ||
| 参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1089 | ||
| 测试周期数 | 17231 | ||
| 信号个数 | 1132 | ||
| 指令总数 | 1132 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 1987500 | ||
| 空仓周期数 | 4201 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 48 | ||
| 最长交易周期 | 124 | ||
| 标准离差 | 30234.55 | ||
| 标准离差率 | 1150.44% | ||
| 夏普比率 | 28.48 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.20 | ||
| 权益最大回撤 | 328500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/10/12 14:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 21.02% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2016/03/14 10:45 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 6057 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/08/21 10:45 - 2018/09/18 21:15 | ||
| 损益最大回撤 | 282500.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/10/12 14:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 14.36% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2016/08/25 09:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 2812 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/12/20 14:45 - 2018/06/27 14:45 | ||
| 风险率 | 1.90% | ||
| 收益率/风险率 | 52.48 | ||
| 每手最大亏损 | 1520.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 52.56 | ||
| 盈利率 | 297.50% | 211.20% | 86.30% |
| 年化单利收益率 | 99.71% | ||
| 月化单利收益率 | 8.20% | ||
| 年化复利收益率 | 58.81% | ||
| 月化复利收益率 | 3.87% | ||
| 胜率 | 36.75% | ||
| 模型得分 | 45分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.10 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 2.36 | 2.42 | 2.28 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 2.70 | ||
| 净利润 | 1487500 | 1056000 | 431500 |
| 总盈利 | 6249000.00 | 3437500.00 | 2811500.00 |
| 总亏损 | 4761500.00 | 2381500.00 | 2380000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.31 | 1.44 | 1.18 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 566 | 277 | 289 |
| 盈利比率 | 35.16% | 36.82% | 33.56% |
| 盈利次数 | 199 | 102 | 97 |
| 亏损次数 | 358 | 171 | 187 |
| 持平次数 | 9 | 4 | 5 |
| 平均交易周期 | 30.44 | 62.21 | 59.62 |
| 平均盈利交易周期 | 86.59 | 168.93 | 177.64 |
| 平均亏损交易周期 | 48.13 | 100.77 | 92.14 |
| 平均盈亏(利润) | 2628.09 | 3812.27 | 1493.08 |
| 平均盈利 | 31402.01 | 33700.98 | 28984.54 |
| 平均亏损 | 13300.28 | 13926.90 | 12727.27 |
| 最大盈利 | 177000.00 | 177000.00 | 147000.00 |
| 最大亏损 | 76000.00 | 76000.00 | 60000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 净利润/最大亏损 | 19.57 | 13.89 | 7.19 |
| 最大盈利时间 | 2016/04/21 21:00 | 2016/04/21 21:00 | 2017/06/06 10:45 |
| 最大亏损时间 | 2017/10/10 09:45 | 2017/10/10 09:45 | 2016/03/09 21:00 |
| 最大持续盈利次数 | 5 | 5 | 4 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2017/07/21 22:45 - 2017/07/27 09:45 | ||
| 最大持续亏损次数 | 11 | 12 | 10 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2016/08/10 21:00 - 2016/08/25 09:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 126269.54 | ||
| 最大使用资金额 | 176560.00 | ||
| 平均资金使用率 | 8.56% | ||
| 最大资金使用率 | 15.51% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 262.10% | 175.80% | 56.90% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 312.70% | 226.40% | 98.30% |
| 期间最大权益 | 2245000 | ||
| 期间最小权益 | 490500 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 1813213500 | ||
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