突破昨日最高最低价策略
测算报告
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名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
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报告生成时间 | 2018/12/26 15:34:09 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2018-12-26 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2018-12-26 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.26% | ||
模型 | A057 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1088 | ||
测试周期数 | 17214 | ||
信号个数 | 1150 | ||
指令总数 | 1150 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1171500 | ||
空仓周期数 | 14734 | ||
最长连续空仓周期数 | 219 | ||
最长交易周期 | 34 | ||
标准离差 | 13595.37 | ||
标准离差率 | 1164.16% | ||
夏普比率 | 28.61 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.16 | ||
权益最大回撤 | 189500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/03/13 09:30 | ||
权益最大回撤比 | 17.33% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/03/14 14:45 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3662 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2016/12/07 10:45 - 2017/08/04 10:30 | ||
损益最大回撤 | 182000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/03/09 09:30 | ||
损益最大回撤比 | 16.88% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/03/14 21:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3537 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2016/12/09 09:45 - 2017/07/31 21:00 | ||
风险率 | 8.90% | ||
收益率/风险率 | 5.06 | ||
每手最大亏损 | 2180.00 | ||
每手平均盈亏 | 23.36 | ||
盈利率 | 134.30% | 144.70% | -10.40% |
年化单利收益率 | 45.05% | ||
月化单利收益率 | 3.70% | ||
年化复利收益率 | 33.06% | ||
月化复利收益率 | 2.38% | ||
胜率 | 53.91% | ||
模型得分 | 46分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.05 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.22 | 1.26 | 0.93 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.31 | ||
净利润 | 671500 | 723500 | -52000 |
总盈利 | 2634000.00 | 1713500.00 | 920500.00 |
总亏损 | 1962500.00 | 990000.00 | 972500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.34 | 1.73 | 0.95 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 575 | 156 | 419 |
盈利比率 | 50.78% | 57.05% | 48.45% |
盈利次数 | 292 | 89 | 203 |
亏损次数 | 265 | 65 | 200 |
持平次数 | 18 | 2 | 16 |
平均交易周期 | 29.94 | 110.35 | 41.08 |
平均盈利交易周期 | 58.95 | 193.42 | 84.80 |
平均亏损交易周期 | 64.96 | 264.83 | 86.07 |
平均盈亏(利润) | 1167.83 | 4637.82 | -124.11 |
平均盈利 | 9020.55 | 19252.81 | 4534.48 |
平均亏损 | 7405.66 | 15230.77 | 4862.50 |
最大盈利 | 74500.00 | 74500.00 | 37500.00 |
最大亏损 | 109000.00 | 109000.00 | 23000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
最大亏损/总亏损 | 0.06 | 0.11 | 0.02 |
净利润/最大亏损 | 6.16 | 6.64 | -2.26 |
最大盈利时间 | 2017/03/13 21:00 | 2017/03/13 21:00 | 2018/03/23 09:15 |
最大亏损时间 | 2017/02/03 21:00 | 2017/02/03 21:00 | 2016/03/08 13:30 |
最大持续盈利次数 | 7 | 9 | 6 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/03/30 09:45 - 2016/04/11 21:00 | ||
最大持续亏损次数 | 8 | 4 | 8 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/03/08 11:00 - 2016/03/14 21:00 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 124183.58 | ||
最大使用资金额 | 177000.00 | ||
平均资金使用率 | 13.77% | ||
最大资金使用率 | 19.63% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 119.40% | 129.80% | -17.90% |
扣除最大亏损后收益率 | 156.10% | 166.50% | -5.80% |
期间最大权益 | 1293000 | ||
期间最小权益 | 455500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1842639500 | ||