策略简介：
很多做主观交易的朋友可能对Aberration策略还是有点陌生，这个曾经创下100%以上年收益率的传奇交易系统由Keith Fitschen于1986年发明。在1993年，他将该系统发布在美国《Future Truth》杂志上，自策略发布之日起，其绩效一直排名靠前，在1997年、2001年和2005年已发布交易系统的业绩排名中均名列第一。
这是一款中长线的交易系统，属于趋势追踪型策略，它在谷物、肉类、金属、能源、外汇、股指期货等8个品种之间灵活运转，通过长线地追踪趋势来获得盈利。而由于它同时在多个不相关或相关性很低的市场中进行交易，因此只需在一种或几种市场中获得趋势的高额盈利，就能弥补在其他不稳定市场中的亏损。它的交易频率一般是每年交易某一品种3-4次，60%的时间都持仓，平均每笔交易持仓60天。
该策略的开平仓策略是这样的：首先利用35日移动平均线和35日内收盘价的标准差，得出上中下三条轨道，当上一个Bar的收盘价上穿了上轨的时候开多，下穿了下轨的时候开空，下穿了中轨的时候平掉多头，上穿了中轨的时候平掉空头。
该策略的思想很简单，就是利用移动平均线和标准差设置通道，然后随时判断是否突破了通道，从而捕捉到趋势。而当趋势逐渐减弱的时候，由于中轨会先趋于缓和，因此当K线反向穿过中轨的时候，就可以认为趋势已经结束，止盈出场。而如果有趋势的误判，在K线反向穿过中轨的时候，也可以及时止损。该策略发布的年代较早，在现在的交易行情下可能已经不怎么适用，但趋势捕捉的思想却是经久不衰的。
策略特点
该交易系统的特点是同时在不同类型的品种上进行交易，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration 交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场，当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。
策略原理
Aberration也是一个通道突破系统,只不过其上下通道是由波动率决定，这个通道由中轨，上轨，下轨组成。中轨采用的是移动平均线，上下轨为中轨的基础上加减一定倍数的价格标准差，其实我们熟知的布林线。
1、上下轨的确定：
Aberration由三条通道线组成，其中中轨为一定周期的移动平均线（AveMa），上下轨为中轨的基础上上下加减一定的价格标准差（StdValue），也就是我们熟知的布林线，系统构造十分简洁优美。
具体计算过程如下：
(1)计算中轨：AveMa=Average(Close[1],Length);
(2)计算标准差： StdValue = StandardDev(Close[1],Length);
(3) 计算上轨：UpperBand=Avema+StdDevUpStdValue; （StdDevUp为上轨参数）
(4) 计算下轨：LowerBand=Avema-StdDevDnStdValue; （StdDevDn为下轨参数）
2、买卖条件：
多头：收盘价格突破上轨做多开仓，跌破中轨离场。
空头：收盘价格跌破下轨做空开仓，突破中轨离场。
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