策略说明:本策略是基于均线和K线形态的高低点突破系统
系统要素:
1. 根据价格与快速均线和慢速均线的关系来判断大的趋势，价格在上为多头趋势，在下为空头趋势
2. 根据2根K线收盘位置构成的形态来判断小趋势，第一根收盘靠近低点第二根收盘靠近高点为上涨趋势，否则为下跌趋势
3. 最近2根K线的高低点形成的通道
入场条件:
1. 大趋势为多头趋势，且K线形态也为多头趋势时，突破通道高点做多
2. 大趋势为空头趋势，且K线形态也为空头趋势时，突破通道低点做空
出场条件:
1. 开多以开仓BAR的最近N根BAR的低点作为止损价
开空以开仓BAR的最近N根BAR的高点作为止损价
2. 盈利超过止损额的一定倍数止盈测算报告
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| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
|---|---|---|---|
| 报告生成时间 | 2019/01/12 15:41:57 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 数据合约 | 螺纹指数 | ||
| 交易合约 | 螺纹指数 | ||
| K线周期 | 15分钟 | ||
| 数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 数据结束时间 | 2019-1-14 | ||
| 信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
| 信号计算结束时间 | 2019-1-14 | ||
| 单位 | 10（吨/手，元/点） | ||
| 保证金 | 8.00% | ||
| 手续费 | 0.00%% | ||
| 滑点 | 0 | ||
| 开仓手数 | 50 | ||
| 初始资金比例 | 14.23% | ||
| 模型 | 均线和形态高低点突破系统-5 | ||
| 参数 | [7.3,51,2,2,0,0] | ||
| 名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
| 测试天数 | 1107 | ||
| 测试周期数 | 17444 | ||
| 信号个数 | 1454 | ||
| 指令总数 | 1454 | ||
| 信号消失次数 | 0 | ||
| 资金分配量 | 500000 | ||
| 最终权益 | 821000 | ||
| 空仓周期数 | 15494 | ||
| 最长连续空仓周期数 | 185 | ||
| 最长交易周期 | 12 | ||
| 标准离差 | 9856.31 | ||
| 标准离差率 | 2232.25% | ||
| 夏普比率 | 18.70 | ||
| 盈亏总平均/亏损平均 | 0.07 | ||
| 权益最大回撤 | 270500.00 | ||
| 权益最大回撤时间 | 2017/10/19 21:00 | ||
| 权益最大回撤比 | 26.85% | ||
| 权益最大回撤比时间 | 2017/10/19 21:00 | ||
| 权益最长未创新高周期数 | 11179 | ||
| 权益最长未创新高时间段 | 2017/01/09 11:15 - 2019/01/11 22:45 | ||
| 损益最大回撤 | 264000.00 | ||
| 损益最大回撤时间 | 2017/10/19 21:00 | ||
| 损益最大回撤比 | 26.37% | ||
| 损益最大回撤比时间 | 2017/10/19 21:00 | ||
| 损益最长未创新高周期数 | 11202 | ||
| 损益最长未创新高时间段 | 2017/01/06 11:15 - 2019/01/11 22:45 | ||
| 风险率 | 0.00% | ||
| 收益率/风险率 | ∞ | ||
| 每手最大亏损 | 680.00 | ||
| 每手平均盈亏 | 8.83 | ||
| 盈利率 | 64.20% | 85.80% | -21.60% |
| 年化单利收益率 | 21.17% | ||
| 月化单利收益率 | 1.74% | ||
| 年化复利收益率 | 17.76% | ||
| 月化复利收益率 | 1.35% | ||
| 胜率 | 48.01% | ||
| 模型得分 | 43分 | ||
| 平均盈利/权益最大回撤 | 0.03 | ||
| 平均盈利/平均亏损 | 1.27 | 1.33 | 1.24 |
| 平均盈利率/平均亏损率 | 1.33 | ||
| 净利润 | 321000 | 429000 | -108000 |
| 总盈利 | 2823500.00 | 1112500.00 | 1711000.00 |
| 总亏损 | 2502500.00 | 683500.00 | 1819000.00 |
| 总盈利/总亏损 | 1.13 | 1.63 | 0.94 |
| 其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易次数 | 727 | 236 | 491 |
| 盈利比率 | 46.08% | 53.81% | 42.36% |
| 盈利次数 | 335 | 127 | 208 |
| 亏损次数 | 378 | 104 | 274 |
| 持平次数 | 14 | 5 | 9 |
| 平均交易周期 | 23.99 | 73.92 | 35.53 |
| 平均盈利交易周期 | 52.07 | 137.35 | 83.87 |
| 平均亏损交易周期 | 46.15 | 167.73 | 63.66 |
| 平均盈亏(利润) | 441.54 | 1817.80 | -219.96 |
| 平均盈利 | 8428.36 | 8759.84 | 8225.96 |
| 平均亏损 | 6620.37 | 6572.12 | 6638.69 |
| 最大盈利 | 43000.00 | 38000.00 | 43000.00 |
| 最大亏损 | 34000.00 | 34000.00 | 26000.00 |
| 最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| 净利润/最大亏损 | 9.44 | 12.62 | -4.15 |
| 最大盈利时间 | 2016/11/29 11:15 | 2016/11/09 09:15 | 2016/11/29 11:15 |
| 最大亏损时间 | 2017/08/29 11:15 | 2017/08/29 11:15 | 2018/09/14 22:45 |
| 最大持续盈利次数 | 6 | 6 | 6 |
| 最大持续盈利次数出现时间 | 2016/06/24 14:45 - 2016/07/04 22:30 | ||
| 最大持续亏损次数 | 8 | 7 | 12 |
| 最大持续亏损次数出现时间 | 2017/10/10 14:00 - 2017/10/19 21:00 | ||
| 平均持仓手数 | 50 | ||
| 最大持仓手数 | 50 | ||
| 平均使用资金额 | 125709.31 | ||
| 最大使用资金额 | 176720.00 | ||
| 平均资金使用率 | 15.89% | ||
| 最大资金使用率 | 22.64% | ||
| 扣除最大盈利后收益率 | 55.60% | 78.20% | -30.20% |
| 扣除最大亏损后收益率 | 71.00% | 92.60% | -16.40% |
| 期间最大权益 | 1007500 | ||
| 期间最小权益 | 500000 | ||
| 手续费 | 0 | ||
| 滑点损耗 | 0 | ||
| 成交额 | 2302504000 | ||
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