时间序列数据 时间序列是指在连续的等间隔时间段获取的数据序列。在量化投资中,这些数据主要表现为价格和所跟踪投资标的的数据点的移动。例如股票价格,在指定的时间段内定期记录的时间序列数据可以参照以下的这幅
价格动量交易策略简介 动量交易策略通过一定时期内开盘价、最高价、以及最低价之间的关系,来分析多空力量的对比,间接能了解当前市场多空双方力量的分布情况。分析价格波动,达到追踪价格未来动向的目的。 价格动
Dual Thrust 交易算法介绍 Dual Thrust 交易算法是由 Michael Chalek 开发的著名量化交易策略。它通常用于期货,外汇和股票市场。 Dual Thrust 的概念属于典
摘要 Dual Thrust 是一个经典的趋势策略,众所周知,趋势策略在震荡行情下表现很不好。 如果改造成一个多品种的策略,是否会有好的表现呢? 策略架构 策略原理很简单,我们仅仅是研究如何把一个
摘要 策略回测什么才是最重要的?速度?花里胡哨的绩效指标?答案是准确!是的,回测的目的是为了验证策略的逻辑和可行性。这也是回测本身的意义,其他都是次要的。一个能够真正反映策略在历史数据上的回测才具有参
在上一篇文章中( https://www.fmz.cn/digest-topic/4187 ),我们介绍了配对交易策略,并演示了如何利用数据和数学分析来创建和自动化交易策略。 多空均衡权益策略是适用于
摘要 K线本身并没有什么价值,它只是一段数据的容器。从最底层的Tick数据流开始,根据时间周期划分成一段一段,每个周期内的第一个价格就是开盘价,最后一个价格就是收盘价,周期内最高的那个价格就是最高价,
摘要 市场就是江湖,买方和卖方永远在博弈,这也是交易的永恒主题。今天给大家分享的 Penny Jump 策略属于HFT高频策略之一,最初来源于银行间外汇市场,常用于主流货币对做市。 高频策略分类 在高
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1、箱体理论的由来 第一次接触箱体理论是在《我如何从股市赚了200万》这本书中看到的,作者尼古拉斯·达瓦斯作为一个舞蹈家,在每次全球巡演之后,就用挣来的钱投资于股票,并且在短短几年内就赚到了200万美
1、RangeBreak策略简介 RangeBreak策略最初来源于期货和外汇交易,属于日内突破策略的一种。在《Futures Truth Magazine》(美国权威交易系统评选杂志)中曾经连续多
程序化交易中的一点心理分析 纪律和灵活 笔者最近在商品期货上跑了一个趋势跟踪策略,策略在模拟盘运行时表现尚可,但是在实盘的时候,笔者总是忍不住干预它。 M5H^^MA(H,5); M5
DMI 指标的计算与应用 指标简介 DMI指标又叫动向指标或趋向指标,其全称叫“Directional Movement Index,简称DMI”, 也是由美国技术分析大师威尔斯·威尔德
在实现量化策略时,很多情况下,并发执行可以降低延时提升效率。以对冲机器人为例,需要获取两个币的深度,顺序执行的代码如下: 请求一次rest API存在延时,假设是100ms,那么两次获取深度的时间实际
1、阿隆指标简介 在技术分析中阿隆(Aroon)是一个很独特的技术指标,“Aroon”一词来自梵文,寓意为“黎明曙光”。它不像MA、MACD、KDJ那样广为人所熟悉,它推出的时间更晚,直到1995年才