FMZ作为专业开放的量化平台,一直致力于为用户提供更好的策略编写环境。而大家都知道,在策略编写过程中,数据是策略编写重要的底层基础。相对于技术派交易者仅使用期货的量价数据,基本面交易者更加喜欢从宏观的
Hello~Welcome come to my channel! 欢迎各位交易者来到我的频道,我是作手君,一名Quant Developer,全栈开发CTA & HFT & Arbi
加密货币交易需要仔细分析和明智决策。制图工具和指标在提供对市场趋势和潜在机会的宝贵见解方面发挥着至关重要的作用。在本文中,我们将探讨经验丰富的交易者使用的各种工具和指标,包括K线图形态、移动平均线、R
在充满活力、常常混乱的加密货币交易世界中,一套强大的指标可以决定做出明智决策还是草率错误的赌注。虽然价格波动和趋势经常成为人们关注的焦点,但一个关键但经常被忽视的指标是交易量。 了解如何解读和利用交易
在FMZ上如何进行条件选股呢?今天我们来做一个简单的讲解,带领各位同学实践一下简单的股票池条件选股。 准备工作 和之前文章: 在FMZ.CN获取股票市场股票代码集合的实践 一样。我们使用富途的pyth
摘要 数据是量化交易的源头,如何高效地管理大量数据是非常关键的环节,数据库是最佳的解决方案之一,现如今数据库的应用已经是各类日内交易、高频交易等策略的量化标准配置。本篇我们来研究一下发明者量化( FM
一、摘要 发明者量化上线了基于 WorldQuant Alpha101 交易因子分析工具,为量化交易策略开发者提供了新式武器,通过分析因子帮助大家更好的理解市场,洞察金融市场背后的契机。 二、什么是
一、摘要 量能足迹图是一种高级图表分析工具,英文名称为“Footprint Charts”。它显示的是单个 K 线中每一个价格的交易活动,除了提供价格信息外,还提供交易量、主动买入、主动卖出等信息。它
1、前言 前些天发现FMZ策略回测结果输出的盈亏曲线结果比较简单,故想着是否获取收益结果数据后自己再进行处理,得到更详细的资金曲线评估报告,并且用图形可视化展示出来。着手把想法写出来的时候发现并不是那
在编写、使用策略时,经常会使用一些不常用的K线周期数据。然而交易所、数据源又没有提供这些周期的数据。只能通过使用已有周期的数据进行合成。合成算法已经有一个JavaScript版本了( 链接 ),其实移
时间序列数据 时间序列是指在连续的等间隔时间段获取的数据序列。在量化投资中,这些数据主要表现为价格和所跟踪投资标的的数据点的移动。例如股票价格,在指定的时间段内定期记录的时间序列数据可以参照以下的这幅
摘要 策略回测什么才是最重要的?速度?花里胡哨的绩效指标?答案是准确!是的,回测的目的是为了验证策略的逻辑和可行性。这也是回测本身的意义,其他都是次要的。一个能够真正反映策略在历史数据上的回测才具有参
在上一篇文章中( https://www.fmz.cn/digest-topic/4187 ),我们介绍了配对交易策略,并演示了如何利用数据和数学分析来创建和自动化交易策略。 多空均衡权益策略是适用于
摘要 市场就是江湖,买方和卖方永远在博弈,这也是交易的永恒主题。今天给大家分享的 Penny Jump 策略属于HFT高频策略之一,最初来源于银行间外汇市场,常用于主流货币对做市。 高频策略分类 在高
沃伦·爱德华·巴菲特(Warren Edward Buffett 出生于1930年8月30日)是美国商业巨头、投资者、演说家和慈善家,现任伯克希尔哈撒韦公司董事长兼首席执行官。巴菲特被认为是世界上最成
导读:深度学习在图像识别和语音识别领域已经取得重大成就,但是,它在金融投资领域的效果还并没有得到广泛验证,所谓 “深度学习黑箱”,到底有多深多黑,本文做了一些不错的研究工作。 文中缩写: DBN
一.文本数据挖掘 金融市场中,投资者利用的数据主要集中于数字化的金融数据,如:历史价格、交易量、各种宏观指标等等,并在此基础上制定交易策略。然而,这并未包含另一类主要的金融数据 ——文本数据。文本数据